3.3本钱足够率核算规划与财政并表的差异，以及二者的对应联系 ................... 16
3.5前十大归入并表核算规划的和选用扣除处理的被出资组织的根本状况 ....... 17
3.6具有大都股权或具有操控权的被出资金融组织存在的监管本钱缺口 ........... 19
7.2.5逾期及不良告贷总额、告贷丢失预备余额及陈说期改变状况 ................ 32
13.1.1提名与薪酬办理委员会，商业银行高档办理人员等的根本信息 ......... 56
13.2.1薪酬办理委员会成员的薪酬状况及薪酬监督会议举行的次数 .............. 57
13.2.2高档办理人员以及对危险有重要影响岗位上的职工的薪酬状况 ......... 58
本行以建构成为“有担任、有温度、有特征、有价值”的最佳归纳金融服务供给者为展开愿景，以“让财富有温度”为品牌主张，充分发挥中信集团“金融+实业”归纳途径优势，坚持“以客为尊、变革推进、科技兴行、轻型展开、合规运营、人才强行”，向企业客户和组织客户供给公司银行事务、国际事务、金融商场事务、组织事务、出资银行事务、买卖银行事务、保管事务等归纳金融解决计划，向个人客户供给零售银行、信誉卡、消费金融、财富办理、私家银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满意企业、组织及个人客户的归纳金融服务需求。
到2022年底，本行在国内153个大中城市设有1,428家营业网点，在境表里下设中信国际金融控股有限公司、信银（香港）出资有限公司、中信金融租借有限公司、信银理财有限职责公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行和浙江临安中信村镇银行股份有限公司7家隶属组织。
经过35年的展开，本行已成为一家总财物规划超8万亿元、职工人数 6万余名，具有强壮归纳实力和品牌竞争力的金融集团。2022年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第21位；本行一级本钱在英国《银行家》杂志“国际1000家银行排名”中排名第19位。
本陈说依据监管部分2012年6月发布的《商业银行本钱办理办法（试行）》（以下简称《本钱办理办法》）及相关规矩编制并发表。
本陈说是依照监管部分监管规矩中本钱足够率的概念及规矩而非财政会计准则编制，因而，陈说中的部分资料并不能简略地与上市公司年度陈说的财政资料直接进行比较。
本陈说包括若干对财政状况、运营成绩及事务展开的前瞻性陈说。这些陈说乃依据现行计划、估量及猜测而做出，实践有或许受内、外部多种要素影响而发生误差，故出资者不该对此过火依靠。
本陈说中，“本集团/本银行集团”特指中信银行股份有限公司及其隶属公司；“本行/中信银行”特指中信银行股份有限公司;“陈说期”特指2022年1月1日至2022年12月31日之间。
信誉危险是指因告贷人或买卖对手未依照约好施行职责，从而使事务发生丢失的危险。本行信誉危险首要来自于各类授信事务，包括但不限于告贷（含保理）、担保、承兑、告贷许诺等表表里授信事务，银行账簿债券出资、衍生产品买卖、结构化融资、融资性理财等事务，以及互联网告贷等或许引发信誉危险的其他立异事务。
本行严厉遵从信誉危险办理各项监管要求，树立了完善的危险办理组织和机制。在董事会、高管层领导下，危险办理部、授信施行部、法令及资保部、运营办理部一起担任信誉危险办理作业。本行信誉危险办理的方针是树立与事务性质、规划和杂乱程度相习惯的全面、体系、规范的信誉危险办理体系，经过深化、有用的全流程办理，防备体系性危险发生，将信誉危险操控在本行可以接受的规划内。本行继续加强对授信事务的流程办理，危险管控要贯穿事务主张、授信查询、查看批阅、用信办理、授信后办理、问题财物办理的各个环节，树立了贷前、贷中、贷后各环节之间职责清楚、岗位别离、危险制衡的全流程授信办理机制。
本行贯彻施行党的二十大精力，以推进高质量展开为主题，坚持“以客户为中心”的运营理念，环绕“优化结构、做强特征、做实根底、进步效益”的全体方针，活跃服务实体经济，进步客户归纳运营才能，完结公司事务高质量展开。
客户层面，依照“严进深耕”的全体准则，全面发掘战略客户价值。深度运营要点组织客户，继续进步政府金融品牌形象。环绕中心途径，活跃拓宽中小微企业客群。
区域层面，施行区域和谐展开战略方针，以京津冀协同展开、粤港澳大湾区建造、长江三角洲区域一体化展开等为引领，以长江经济带展开、黄河流域生态维护和高质量展开为依托，以农产品主产区、要点生态功用区为保证，推进共建“一带一路”高质量展开，统筹西部、东北、中部、东部四大板块展开，加速构成优势互补高质量展开的区域经济布局。
职业层面，以国家方针导向为引领，坚持金融服务实体经济，活跃习惯新方向、抢占新范畴。继续加大对绿色金融、战略性新兴产业、高科技产业、村庄复兴、制造业、根底设施建造等范畴的信贷支撑。以新经济、新赛道为着力点，环绕新动力链、高科技链、专精特新企业，加大客户拓宽力度。活跃做好对房地产、动力保供等范畴的金融服务。
产品层面，充分发挥公司银行、买卖银行、国际事务、出资银行、零售银行、金融商场等表表里产品优势，全面协同中信信任、基金、证券、稳妥等集团归纳金融途径，合力打造供应链金融、轿车金融、跨境投融资、债券承销、本钱商场等优势产品，为客户供给一站式归纳金融服务。
本行零售银行事务在促进一起富裕和轻本钱转型的布景下，活跃融入集团和全行展开大局。
个贷事务方面，据守收益掩盖危险的底线”工程，依照按揭、不动产典当、信誉告贷6:2:2方针结构，稳步展开传统按揭、不动产典当事务，聚集车场景、消费场景、运营场景等大事务场景，做强、做大做活信誉贷，继续构建收益合理、危险可控的个贷财物组合。
信誉卡事务方面，继续夯实全流程危险办理才能，打造数字化风控体系，进一步深化客群及财物结构调整，推进危险与事务交融展开，完结稳添加和防危险的长时间均衡，助力信誉卡事务高质量可继续展开。
本行环绕金融服务实体经济的大政方针，在危险可控的前提下，活跃支撑企业信誉类债券出资，要点挑选国家要点支撑的职业，饯别绿色展开理念，活跃展开绿色债券出资。立足于总分联动、服务客户，加强对本行战略客户债券的出资支撑力度。继续推进财物证券化出资，不断优化收据事务结构，有序推进寄存同业及同业告贷事务。
商场危险是指因商场价格（利率、汇率、股票价格和产品价格）的晦气改变而使银行表内和表外事务发生丢失的危险。本行所面临的商场危险首要为利率危险和汇率危险（包括黄金）。本行商场危险办理的方针是树立完善的商场危险办理体系，有用辨认、计量、监控和陈说商场危险，依据全行危险偏好，将商场危险操控在可以接受的合理规划内，完结经危险调整的收益的最大化。
本行施行“会集办理、分级施行”的商场危险办理模式。总行一致拟定全行商场危险办理方针、产品准入和商场危险限额计划，商场危险承当部分和商场危险办理部分在一致的方针、准入和限额内施行商场危险办理。商场危险承当部分（事务部分）承当防备商场危险的榜首道防地职责，担任在日常运营活动中自动施行商场危险办理职责；商场危险办理部分作为商场危险办理的第二道防地，担任牵头本行商场危险办理日常作业，独立对全行商场危险进行管控；审计部、纪委办公室是第三道防地，其间审计部承当一二道防地履职状况的审计职责，纪委办公室承当对相关职责人进行职责追查的职责。
2022年，本行依据全行巴塞尔Ⅲ新本钱协议一致施行规划，完结商场危险本钱计量项目施行主体作业，晋级商场危险办理体系，一起继续完善商场危险数据根底，优化商场危险计量模型参数及装备，明显进步危险计量水平。
操作危险是指由不完善或有问题的内部程序、职工和信息科技体系，以及外部事情所构成丢失的危险，包括法令危险，但不包括战略危险和名誉危险。本行操作危险办理是全面危险办理的重要组成部分。操作危险办理方针是进步危险管控才能，下降操作危险丢失；促进流程优化，进步服务功率；保证事务接连，确坚继续运营；下降本钱占用，进步股东报答。
为加强操作危险管控，本行拟定了操作危险办理方针以及操作危险办理三大东西准则规范，夯实了操作危险办理的根底。本行经过树立健全全行操作危险办理结构，完结对操作危险的辨认、点评、监测、操控、缓释和陈说，采纳有用的管控办法，下降操作危险丢失，不断推进操作危险办理体系建造，完善动态办理、继续改善的操作危险办理机制。
本行树立了完善的操作危险办理架构，董事会、高档办理层、危险内控委员会、操作危险办理牵头部分、各事务条线部分、审计部分及分支组织各负其责。董事会明晰了本行操作危险办理范畴，并承当监控操作危险办理有用性的终究职责。高档办理层担任施行董事会同意的操作危险办理战略和全体方针，树立办理体系。在董事会及高档办理层领导下，本行树立了以“三道防地”为中心的操作危险办理体系。各级组织的事务条线部分担任办理本事务条线的操作危险，是操作危险办理的榜首道防地；危险办理部分和合规部分是操作危险办理的第二道防地；审计部、纪委办公室是操作危险办理的第三道防地。
本行已树立操作危险的辨认、点评、监测、操控、缓释和陈说的办理流程。经过选用操作危险与操控自我点评、要害危险方针及丢失数据搜集等东西对操作危险进行辨认、点评、监测；针对露出出的危险点及管控薄弱环节，均采纳有用的办法对危险进行操控及缓释，下降操作危险丢失；加强操作危险陈说办理，强化操作危险办理训练，进步操作危险办理水平；从准则、流程和体系等方面加强与操作危险相关的事务接连性、外包危险、信息科技危险的办理。
陈说期内，本行继续加强操作危险管控。强化操作危险日常办理，施行巴塞尔协议Ⅲ操作危险新规范法项目，组织展开对首要事务流程的操作危险与操控点评，优化要害危险方针体系，推进全行前史丢失数据质量办理，加强并表子公司操作危险体系建造，展开操作危险本钱计量新规范法施行作业，晋级操作危险办理体系功用，对操作危险易发事务环节加强危险排查，继续进步全行操作危险办理水平。进一步健全外包危险办理体系，加强外包事项日常办理和危险点评，组织展开外包审计及查看作业，有用规范第三方协作危险办理。继续进步应急处置才能，完善应急预案，有用保证疫情期间全行事务继续运营。展开事务接连性办理体系重检，展开信息科技危险点评作业。陈说期内，本行操作危险办理体系运转平稳，操作危险全体可控。
买卖对手信誉危险是指银行在金融衍生品和证券融资买卖中，因买卖对手在合约到期前违约而构成丢失的危险。本行买卖对手信誉危险办理方针是经过买卖对手信誉危险方针准则体系、计量体系及信息体系建造，有用辨认、计量和操控买卖对手信誉危险，进步买卖对手信誉危险办理水平，将买卖对手信誉危险操控在可接受的合理规划内。
本即将买卖对手信誉危险归入全面危险办理体系，拟定买卖对手信誉危险办理相关方针流程。一是明晰买卖对手相关准入和适合度点评相关规矩；二是规范衍生品及证券融资买卖相关买卖协议办理要求；三是将买卖对手授信办理归入本行一致授信办理体系，并树立担保品办理及平仓机制；四是明晰买卖对手信誉危险计量办理体系；五是经过查看及陈说机制，对或许呈现的买卖对手信誉危险及时辨认并采纳相应办法。
本集团银行账簿股权出资首要包括长时间股权出资、以公允价值计量且其改变计入损益的股权出资和以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的股权出资。本集团不断健全内部职责分工，结合战略展开及运营办理需求，在满意监管要求下，对各类股权出资进行针对性办理。经过对股权出资触及的信誉危险、商场危险、活动性危险、汇率危险、国别危险、名誉危险及法令合规危险等进行合理操控，保证股权出资危险对全行收益和价值的晦气影响全体可控。
银行账簿利率危险是指利率水平、期限结构等要素发生晦气改变导致银行账簿全体收益和经济价值遭受丢失的危险，包括缺口危险、基准危险和期权危险。
本行银行账簿利率危险办理的全体方针是，遵从稳健的危险偏好准则，在本行危险忍受规划内，保证全体危险露出水平可控。本行以有用的全面危险办理为依托，树立了完善的银行账簿利率危险办理体系，包括多层级的银行账簿利率危险办理架构，危险办理战略和流程，危险辨认、计量、监测、操控与缓释体系，内部操控与审计准则，信息办理体系，危险陈说与信息发表机制等。
陈说期内，外部环境更趋杂乱严峻，国际首要经济体为应对高通胀纷繁进入加息周期，国内加大稳健钱银方针的施行力度，坚持经济运转在合理区间。本行紧跟钱银方针和财政方针改变，加强对商场利率走势预判，增强银行账簿利率危险办理的前瞻性和自动性，继续推进财物负债期限错配改善，保证本行银行账簿利率危险敞口水平全体安稳。
活动性危险是指商业银行无法以合理本钱及时取得足够资金，用于偿付到期债款、施行其他付出职责和满意正常事务展开的其他资金需求的危险。本行活动性危险办理的方针是经过树立科学完善的活动性危险办理体系，对法人和集团层面的活动性危险进行有用辨认、计量、监测和操控，在契合监管要求的前提下，保证活动性需求可以及时以合理本钱得到满意。本行树立了完善的活动性危险办理办理架构，董事会、监事会、高档办理层及下设专门委员会和相关办理部分职责明晰，活动性危险办理战略、方针和程序明晰。本行坚持稳健审慎的活动性危险水平，施行审慎、和谐的活动性危险办理战略，经过缺口办理、压力测验和应急演练、优质活动性财物办理等办法有用辨认、计量、监测和操控活动性危险。本集团施行一致的活动性危险办理架构，总行担任拟定银行集团、法人组织活动性危险办理方针、战略等，在法人组织层面会集办理活动性危险；境表里隶属组织在银行集团全体活动性危险办理方针结构内，依据监管组织要求，拟定本身的活动性危险办理战略、程序等并继续推进施行。
陈说期内，面临杂乱的经济环境，央行稳健的钱银方针愈加灵敏适度，归纳运用多种钱银方针东西，引导商场活动性合理富余。年内两次降准0.25个百分点，两次下调钱银方针东西利率各10BPS，并经过MLF、OMO、PSL等东西操作，投进根底钱银，熨平商场资金面动摇，支撑宽信誉；结构性钱银方针东西继续发力，创设科技立异、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再告贷等，加大对小微等普惠范畴的方针支撑力度，完结对实体经济的精准滴灌。钱银商场活动性全体富余，短端利率震动走低。中长端利率方面，前三季度全体震动下行，四季度受房地产融资和防疫方针优化等要素影响有所上升。
陈说期内，本行继续强化活动性危险办理，不断进步活动性办理的前瞻性和自动性，继续做好财物负债统筹办理，坚持稳存增存，加强资金来历和资金运用的总量和结构优化，统筹做好活动性和效益性的动态平衡；加强活动性危险计量和监测，继续施行活动性危险限额办理，继续推进活动性危险监管合格；加强优质活动性财物办理，推进经央行评级信贷财物质押项目落地；加强自动负债办理，坚持合理的自动负债结构，保证融资途径疏通和来历多元化；继续推进金融债发行，弥补安稳负债来历；做好日常活动性办理，加强商场剖析和预判，前瞻性进行资金组织，在保证活动性安全的根底上，进步资金运用功率。
陈说期内，本行归纳考虑或许引发活动性危险的首要因子和外部环境要素，合理设定压力景象，按季度展开活动性危险压力测验。在轻度、中度、重度景象下，本行最短生存期均超越监管规矩的30天。
本行危险办理组织架构首要包括董事会及其下设危险办理委员会、监事会、高档办理层及其下设的危险内控委员会、事务办理部分、危险办理部分、审计部分、境表里分支组织、子公司。
董事会对银行全面危险办理承当终究职责，施行树立危险文明、拟定危险办理战略、设定危险偏好和保证危险限额的树立、批阅严重危险办理方针和程序、监督高档办理层展开全面危险办理等职责。董事会危险办理委员会依照董事会授权，施行董事会全面危险办理的部分职责。
监事会担任监督查看董事会和高档办理层在危险办理方面的履职尽责状况并催促整改。
高档办理层承当全面危险办理的施行职责，施行董事会的抉择，施行推进危险办理文明体系建造、树立习惯全面危险办理的运营办理架构、拟定明晰的施行和问责机制、拟定危险限额、拟定危险办理方针和程序、点评全面危险和各类重要危险办理状况、树立齐备的办理信息体系和数据质量操控机制等职责。危险内控委员会在其职责规划内行使危险办理与内控功用。
本行构建了危险办理“三道防地”。各级事务运营组织与总、分行事务办理部分是危险办理的榜首道防地，承当相应的危险办理直接职责。各级危险办理部分是第二道防地，承当拟定方针和流程，监测和办理危险的职责，总行危险办理部是全面危险办理牵头部分，牵头施行全面危险的日常办理及施行全面危险办理体系建造。本行指定专门部分作为各类首要危险的归纳办理部分，合作危险办理部推进全面危险办理体系建造。审计、纪委办公室是第三道防地，其间审计部承当一二道防地履职状况的审计职责，纪委办公室承当对相关职责人进行职责追查的职责。三道防地一起承当危险办理职责，对危险办理的成果担任。
本行未并表（以下简称“本行”/“中信银行”）本钱足够率核算规划包括本行境表里一切分支组织。本行并表（以下简称“本集团”/“本银行集团”）本钱足够率核算规划包括本行以及契合《本钱办理办法》规矩的本行直接或直接出资的金融组织。
本陈说依据《本钱办理办法》等监管要求进行本钱并表。到陈说期末，本钱并表规划在财政并表规划根底上，添加了中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行。
2 对金融组织的大额少量本钱出资 不归入并表规划，将中心一级本钱出资算计超越本集团中心一级本钱净额10%的部分扣除，其他一级本钱出资和二级本钱出资从相应层级本钱中全额扣除，未到达门槛扣除限额的部分核算危险加权财物
3 对金融组织的小额少量本钱出资 不归入并表规划，将出资算计超出本集团中心一级本钱净额10%的部分从各级监管本钱中对应扣除，未到达门槛扣除限额的部分核算危险加权财物
下表列示了2022年底归入本钱并表核算规划及前十大选用扣除处理的被出资组织根本状况。
序号 被出资组织名称 注册地 已发行及缴足股本 事务规划 本行直接持股份额 子公司持股份额
1 中信国际金融控股有限公司 香港 港币75.03亿元 商业银行及非银行金融业 100% -
2 信银（香港）出资有限公司 香港 港币18.89亿元 假贷服务及投行事务 99.05% 0.71%
3 信银理财有限职责公司 我国内地 人民币50亿元 理财事务 100% -
4 中信金融租借有限公司 我国内地 人民币40亿元 金融租借 100% -
5 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 我国内地 人民币2亿元 商业银行事务 51% -
6 中信百信银行股份有限公司 我国内地 人民币56.34亿元 金融服务 65.7% -
7 阿尔金银行 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦坚戈70.5亿元 金融服务 50.1% -
陈说期内，集团、本行及归入本钱并表规划的被出资组织均满意属地监管要求，不存在监管本钱缺口。
陈说期内，本银行集团内付出股息、增资、出资并购等本钱搬运方面无严重束缚。
一切监管本钱项目与经审计的财物负债表项目的对应联系，请详见2022年年度陈说1。
1 《中信银行股份有限公司2022年年度陈说》，以下简称“2022年年度陈说”，下同。
到2022年底，集团口径中心一级、一级及总本钱总额别离为5585.95亿元、6782.09亿元、8388.18亿元。详细本钱构成，请见2022年年度陈说。
2.其他无形财物(不含土地运用权) 扣减与之相关的递延税负债后的净额 3,831 3,206
到2022年底，本集团暂无关于其他从相应监管本钱中对应扣除的，两家或多家商业银行之间经过协议彼此具有的各级本钱东西数额，或银保监会承认为虚增本钱的各级本钱出资数额。
到2022年底，本集团相关本钱出资未超越门槛扣除限额，无需从本钱中进行扣除，净递延税财物余额超越门槛扣除限额19.98亿，需从中心一级本钱中扣除。
3.其他依靠于银行未来盈余的净递延税财物 57,384 中心一级本钱净额的10% 55,386 1,998
4.对未并表金融组织大额少量本钱出资中的中心一级本钱和其他依靠于银行未来盈余的净递延税财物的未扣除部分 55,886 中心一级本钱净额的15% 83,079 -27,193
到2022年底，本集团超量告贷丢失预备684.81亿元，未到达可计入上限。
1.不良告贷余额 66,347 不良告贷余额与应计提告贷丢失专项预备的最大值 66,347
3.实践计提的告贷丢失预备 134,828 超量告贷丢失预备 68,481
到陈说期末，发行的各类监管本钱东西的首要特征，请详见2022年年度陈说。
依据监管要求，到陈说期末发行的各类监管本钱东西的条款及细则，详见本行别离在上海证券买卖所（）、香港联交所（）网站发表的相关公告；发行概略详见本行别离在上述买卖所网站及我国债券信息网(、我国钱银网（）发表的2022年年度陈说。
到陈说期末，本行股本489.35亿股。关于本行陈说期内股本的改变状况，请详见2022年年度陈说。
中信百信 1 银行股份有限公司 二级本钱弥补东西 2022年1月20日 10亿元人民币 5+5 在第5年底附有条件的发行人换回权
中信百信 2 银行股份有限公司 二级本钱弥补东西 2022年6月10日 10亿元人民币 5+5 在第5年底附有条件的发行人换回权
3 中信银行(国际)有限公司 其他一级本钱弥补东西 2022年4月22日 6亿美元 无固定时限 于第5年底及往后的派息日，发行人可行使换回权
中信银行 1 股份有限公司 次级债券 2012年6月21日 200亿元人民币 10+5 已于2022年6月悉数换回
本行已向银保监会提交施行本钱计量高档办法请求，在取得同意前，依据监管要求，本集团及本行均选用信誉危险权重法、商场危险规范法和操作危险根本方针法计量危险加权财物。到2022年底，本集团依据《本钱办理办法》核算的中心一级本钱足够率8.74%,一级本钱足够率10.63%，本钱足够率13.18%，均满意监管要求。
注：依据《体系重要性银行点评办法》《体系重要性银行附加监管规矩（试行）》等准则及榜首批国内体系重要性银行名单，本集团被归入第二档，附加本钱要求为0.5个百分点，由中心一级本钱满意，并应于2023年1月1日起满意附加本钱要求。
陈说期内，本集团选用权重法计量信誉危险本钱，其间财物证券化危险本钱选用规范法计量。到2022年底，本集团信誉危险加权财物为58857.46亿元，按监管8%的最低要求，本钱要求为4708.60亿元；其间表表里财物证券化危险加权财物832.21亿元，按监管8%的最低要求，本钱要求为66.58亿元。
本集团运用规范法计量商场危险本钱。到2022年底，本集团商场危险加权财物455.60亿元，按监管8%的最低要求，本钱要求为36.45亿元。
本集团选用根本方针法计量操作危险本钱。到2022年底，本集团操作危险加权财物为3842亿元，按监管8%的最低要求，本钱要求为307.36亿元。
不良告贷是指依照中信银行信贷财物危险分类办理的有关规矩，承认为次级类、可疑类、丢失类的告贷。
今年以来，本行深化推进信贷结构调整，全面加强危险防备，加速不良财物处置，财物质量全体坚持平稳。
本行依照《企业会计准则》《商业银行预期信誉丢失法施行办理办法》（银保监规〔2022〕10号）的要求，以预期信誉丢失法为根底计提金融财物减值预备。
本行依据金融财物自初始承认后的信誉危险改变，将金融财物区分为以下三个危险阶段，并依照不同办法计量减值预备。
榜首阶段：金融财物的信誉危险自初始承认后并未明显添加，依照该金融财物未来12个月内预期信誉丢失的金额计量其减值预备；
第二阶段：金融财物的信誉危险自初始承认后已明显添加，依照相当于该金融财物整个存续期内信誉丢失的金额计量其减值预备；
第三阶段：金融财物的信誉危险自初始承认后已发生信誉减值痕迹，依照相当于该金融财物整个存续期内信誉丢失的金额计量其减值预备。
3.1场外衍生东西买卖构成的买卖对手信誉危险 29,660 11,626
到2022年底，本集团不良告贷总额652.13元，较年头削减22.46元；告贷拨备余额1312.02亿元，较年头添加97.31亿元；本银行逾期告贷总额721.10亿元，较年头削减144.06亿元。
本集团依据《本钱办理办法》中权重法的相关规矩承认适用的危险权重，并核算其信誉危险加权财物。下表列示本集团到2022年底依照主体及权重区分的信誉危险露出信息，以及持有其他商业银行发行的各级本钱东西、对工商企业的股权出资、非自用不动产的危险露出。
表17：持有其他商业银行发行的本钱东西、对工商企业的股权出资、非自用不动产的信誉危险露出
本行已树立完善、一致的授信事务信誉危险缓释办理体制。在授信事务中单一或组合运用合格抵质押品、保证等信誉危险缓释东西，搬运或下降授信事务信誉危险。
本行危险缓释东西保证的规划，包括主债务、利息、复利、罚息、违约金、丢失赔偿金、质物保管费、本行为完结担保权和债务而发生的悉数费用以及买卖各方约好的其他费用。本行信誉危险缓释遵从合法性、有用性、审慎性、独立性准则。严厉遵守国家法令法规、监管规矩及本行相关办理准则；有明晰的、可施行的法令文件且对买卖各方均有法令束缚力，并进行有用的法令查看；具有杰出的变现才能，可以施行有用的价值办理，便于妥善的监控或保管；充分考虑信誉危险缓释东西或许带来的危险，保存估量信誉危险缓释效果；信誉危险缓释东西与债款人危险之间不具有本质的正相关性。
净额结算方面，本即将净额结算作为衍生品买卖对手信誉危险的缓释手法，并在买卖对手信誉危险计量中考虑净额结算的缓释效果。本行施行净额结算的衍生品买卖首要包括由银保监会、人民银行或证监会承认的合格中心买卖对手会集清算的衍生品买卖，以及具有净额结算效能的衍生品买卖协议项下的衍生品买卖。
本行已树立了比较完善的押品种类目录，分为一级分类、二级分类、三级分类和押品类型（四级分类）。一级分类分为金融质押品、商用房地产和寓居用房地产、应收账款和其他押品四大类，详细押品类型近300个，明晰了可接受的押品以及合格押品。
一是在押品办理准则建造方面，本行树立了较为完好的押品办理准则体系，明晰了押品办理首要内容，详细施行中有进一步细化的要求，构成了根本准则、专项办理准则和产品办理准则等相结合的准则结构。
二是在估值方针准则建造方面，除拟定公司押品价值点评办理办法和价值点评资质认证办理办法等办理准则外，还拟定了押品价值审阅操作指引、押品价值内评操作规程等操作性办理准则，押品估值方针与办法较为齐备，并不断在优化完善中。
三是在押品办理程序方面，明晰规范了价值审定程序、估值流程、重估流程、抵质押树立与挂号核保流程、权证出入库流程，完结对押品估值全流程危险点的防控。
四是在对公押品体系建造方面，本行树立了独立的对公押品办理体系并继续展开更新迭代作业，体系完结了公司授信事务押品的信息会集办理、全流程管控、会集估值办理、押品重估办理、权证出入库办理、抵质押放款条件联控等功用，现在中信银行正展开新一代对公押品办理体系建造作业。
五是个贷押品办理方面，本行树立了习惯个贷事务特色的个贷押品办理体系，较为完善的押品价值审定、估值和重估事务流程，完结个贷押品的全流程、规范化办理。在全行押品一致办理体系下，一方面，重构个贷押品体系办理功用，构成押品中心、个贷鲲鹏体系相结合的、与事务展开要求相习惯的新的个贷押品办理体系，并进一步不断完善功用；另一方面，完善个贷押品价值自动化点评体系，经过在线实时点评并与事务场景亲近结合即时运用，完结快速、公允出具个贷押品估值。一起，推进树立个贷房产押品点评陈说线上化功用体系，进一步进步押品价值的精准化、快捷化办理才能。
净额结算掩盖 合格的金融质押及保证掩盖 信誉衍生东西掩盖及其他合格的抵质押品 其他
本集团运用规范法计量商场危险本钱，依照《本钱办理办法》的有关要求，别离计量利率危险、汇率危险、产品危险和股票危险的本钱要求，并独自计量以各类危险为根底的期权危险的本钱要求。本集团规范法下商场危险本钱要求为利率危险、汇率危险、产品危险、股票危险和期权危险的本钱要求之和。
本集团现在选用根本方针法计量操作危险本钱要求，到2022年底，本集团操作危险加权财物为3842亿元，本钱要求为307.36亿元。一起，本集团活跃推进操作危险新规范法的施行。
为有用盘活存量，优化信贷结构，一起增强支撑服务实体经济的才能，本行视表里部状况，择机展开财物证券化事务。
本行向其他实体搬运出去的证券化信誉危险搬运的程度及因这些活动使本行承当的危险依靠于财物支撑证券的持有程度等要素，终究由会计师依据各证券化项目危险酬劳搬运模型得出的数据进行测算和判别。
自2008年以来，本行先后主张四十三期财物证券化项目，均为传统型财物证券化，累计发行财物支撑证券1403.49亿元。其间，2022年发行六期共19.583亿元，均为不良财物支撑证券，本行在证券化项目中均担任主张组织和告贷服务组织。
本行作为主张组织，并作为告贷服务组织，参加了项目财物池构建、尽职查询、买卖结构设计、发行资料制造、监管存案及批阅、财物支撑证券发行等作业，并作为告贷服务组织，以及参加发行后告贷后续办理、本息划付、出具告贷服务陈说等作业。
此外，本行还视状况作为出资组织，出资财物证券化产品以涣散出资组合危险、丰厚信誉产品出资品种及添加出资收益。
依照《本钱办理办法》附件9的规矩计量财物证券化危险露出的信誉危险加权财物。
作为运营活动的一部分，本集团将部分信贷财物进行证券化，一般是将信贷财物出售给结构化主体，然后再由其向出资者发行证券。对契合停止承认条件的信贷财物证券化根底财物，本集团停止承认原金融财物，并将在转让中取得的结构化主体的权益承以为新的金融财物。关于未能契合停止承认条件的信贷财物证券化，保存原金融财物，从第三方出资者征集的资金以融资款处理。关于契合部分停止承认条件的信贷财物证券化的根底财物，假如本集团抛弃了对该根底财物操控权，本集团对其完结停止承认；不然依照本集团继续涉入所转让金融财物的程度承认有关金融财物，并相应承认有关负债。
1 信银2008年榜首期信贷财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司
2 信银2014年榜首期信贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
3 惠益2015年榜首期信贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
5 惠益2016年榜首期信誉卡分期财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
6 惠益2017年榜首期信誉卡分期财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 联合资信点评股份有限公司
7 惠益2017年第二期信誉卡分期财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
8 惠益2017年第三期信誉卡分期财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
11 惠元2018年榜首期不良财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 联合资信点评股份有限公司
12 惠益2018年榜首期信誉卡分期财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
13 惠益2018年榜首期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
14 惠益2019年榜首期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
15 惠益2019年第二期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
16 惠益2019年第三期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
17 惠益2019年第四期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
18 惠益2019年第五期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
19 惠益2019年第六期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
20 惠益2019年第七期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
21 惠益2019年第八期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
22 惠益2019年第九期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
23 惠元2019年榜首期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
24 惠益2019年第十期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
25 惠益2019年第十一期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
26 惠益2019年第十二期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
27 惠元2020年榜首期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
28 惠元2020年第二期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
29 惠元2020年第三期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
30 惠益2021年榜首期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
31 惠益2021年第二期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
32 惠益2021年第三期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
33 惠益2021年第四期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
34 惠益2021年第五期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 中债资信点评有限职责公司 中诚信国际信誉评级有限职责公司
35 惠元2021年榜首期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
36 惠元2021年第二期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
37 惠元2021年第三期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
38 惠元2022年榜首期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
39 惠元2022年第二期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
40 惠元2022年第三期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
41 惠元2022年第四期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
42 惠元2022年第五期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
43 惠元2022年第六期不良财物证券化信任项目 联合资信点评股份有限公司 中债资信点评有限职责公司
本集团财物证券化危险露出选用规范法计量，危险权重依据本集团承认的合格外部评级组织的信誉评级以及财物证券化类别承认。到 2022年底，本集团财物证券化危险加权财物为832.21亿元，按监管8%的最低要求，本钱要求为66.58亿元。本行主张尚在存续期的财物证券化产品名称、主张年份、发行规划和年底根底财物余额，以及按危险露出区分的品种、权重等区分的余额详见下表：
1 惠益2018年榜首期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2018年 71.97亿元 15.03亿元
2 惠益2019年榜首期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 33.26亿元 8.34亿元
3 惠益2019年第二期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 31.39亿元 8.08亿元
4 惠益2019年第三期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 32.90亿元 9.61亿元
5 惠益2019年第四期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 34.55亿元 10.38亿元
6 惠益2019年第五期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 32.77亿元 12.51亿元
7 惠益2019年第六期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 32.90亿元 12.99亿元
惠益2019年第七期个人 8 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 33.11亿元 11.94亿元
9 惠益2019年第八期个人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 33.70亿元 10.55亿元
惠益2019年第九期个人 10 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 59.86亿元 30.09亿元
惠益2019年第十期个人 11 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 49.93亿元 25.41亿元
惠益2019年第十一期个 12 人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 46.61亿元 23.59亿元
惠益2019年第十二期个 13 人住宅典当告贷财物证券化信任项目 2019年 58.66亿元 29.99亿元
惠益2021年榜首期个人 15 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2021年 44.35亿元 27.95亿元
惠益2021年第二期个人 16 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2021年 44.15亿元 28.51亿元
惠益2021年第三期个人 17 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2021年 49.99亿元 31.53亿元
惠益2021年第四期个人 18 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2021年 49.84亿元 31.56亿元
惠益2021年第五期个人 19 住宅典当告贷财物证券化信任项目 2021年 36.57亿元 26.26亿元
根底财物类型 根底财物余额 不良财物总额 逾期财物总额 陈说期承认的丢失和收益
注：陈说期内，本行出资的财物证券化财物根底财物现金流安稳，具有足够的劣后级维护和底层财物典当担保，财物质量杰出。
本行对买卖对手信誉危险办理归入一致信誉危险办理体系，树立买卖对手信誉危险露出的辨认、计量、监测、操控和陈说机制，并树立买卖对手信誉危险相关担保品（含保证金）办理机制，明晰担保品交纳及追加相关流程。本行经过与买卖对手签署的相关衍生品买卖协议，明晰买卖两边对买卖对手信誉危险露出的监控、担保品交纳及平仓机制。关于买卖对手信誉评级下调景象，被下调方是否需求向买卖对手供给额定的典当品，需依据协议条款内容而定。如协议条款中无相关表述，则买卖对手信誉评级下调不对两边典当品交换发生影响；如协议条款中包括相关表述，则依据规矩状况对典当品数量进行调整。
本行银行账簿股权危险露出首要触及本行目的与其他联营合营方对被出资单位施行严重影响或一起操控的长时间股权出资、非严重参股股权出资、依据法院判决或构成的被迫持有的债转股及以股抵债股权，以及并表规划内子公司进行的上市公司股票、股权基金以及合伙企业份额出资等。对联营和合营企业的股权出资计入长时间股权出资，以权益法核算；其他非严重股权性出资计入以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物或指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物。
依据监管要求,本行在核算银行账簿股权危险露出的监管本钱时,依据其出资性质和出资份额选用不同的处理办法：对已归入本钱并表规划的子公司，本行在计量并表本钱足够率时,将对该类子公司的出资事务依照监管规矩的危险权重核算其危险加权财物；对未归入本钱并表规划的其他金融组织，本行依据监管规矩对该类金融组织的出资进行限额判别,关于超出限额的股权出资从本钱中扣除,关于未超出限额的股权出资则依照监管规矩权重核算其危险加权财物；对未归入本钱并表规划的其他工商企业，本行依照监管规矩的权重核算其危险加权财物。
注：揭露买卖股权危险露出指被出资组织为上市公司的股权危险露出，非揭露买卖股权危险露出指被出资组织为非上市公司的股权危险露出；未完结潜在危险损益是指在财物负债表中已承认但在利润表中没有承认的收益或丢失。
陈说期内，外部环境更趋杂乱严峻，国际首要经济体为应对高通胀纷繁进入加息周期，国内加大稳健钱银方针的施行力度，坚持经济运转在合理区间。本行紧跟钱银方针和财政方针改变，加强对商场利率走势预判，加强对客户行为改变的模仿剖析，前瞻性调整应对办法；归纳运用缺口剖析、敏感性剖析、压力测验等多种办法，从重定价缺口、久期、净利息收入动摇（△NII）、经济价值动摇（△EVE）等多个维度监测危险露出水平及改变。
本行首要经过“活动性和利率危险办理体系”按月展开首要币种银行账簿利率危险计量和监测，△NII和△EVE等首要危险方针计量均掩盖了生息财物和付息负债相关本金和利息重定价现金流，运用契合监管要求的客户行为模型参数对未来重定价现金流进行调整。
本行继续展开定时剖析和净利息收入猜测，灵敏运用价格引导、久期办理、规划办理等办理东西，保证本行银行账簿利率危险敞口水平全体安稳。在以上办理办法归纳效果下，陈说期内，本行银行账簿利率危险办理方针均在本行危险忍受度规划内动摇。
本行选用敏感性剖析计量银行账簿利率危险露出,敏感性剖析过程中，假定商场全体利率发生平行改变，而且不考虑为下降利率危险而或许采纳的危险办理活动，2022年底，本银行集团（掩盖各币种事务）利率敏感性剖析如下表：
信银理财有限职责公司为本行全资子公司，2020年7月1日注册树立，由本行100%持股。公司为经国务院银职业监督办理组织同意，在中华人民共和国境内树立的首要从事理财事务的非银行金融组织。事务规划为：面向不特定社会公众揭露发行理产业品,对受托的出资者产业进行出资和办理；面向合格出资者非揭露发行理产业品,对受托的出资者产业进行出资和办理；理财参谋和咨询服务；经国务院银职业监督办理组织同意的其他事务。
依照《关于规范金融组织财物办理事务的辅导定见》等监管规矩，公司为委托人利益施行诚实信誉、勤勉尽责职责并收取相应的办理费用，委托人自担出资危险并取得收益。理财事务是公司的表外事务，公司在展开理财事务时不得许诺保本保收益。呈现兑付困难时，公司不得以任何方式垫资兑付。
陈说期内，信银理财有限职责公司未展开《商业银行大额危险露出办理办法》等监管规矩的触及大额危险露出、转化系数、危险露出的表外事务。
本集团高度重视内部本钱足够办理，依据《本钱办理办法》的要求，树立了完善的内部本钱足够点评的办法和程序，包括危险偏好、危险辨认、危险点评、本钱足够率压力测验、本钱规划、本钱办理等各个要害环节。
榜首，本集团树立了明晰的危险偏好构成和传导机制，构成了危险操控和本钱束缚相一致的文明理念，明晰了“稳健的全体危险偏好”这一方针。第二，本集团每年展开危险辨认和点评，对辨认出的首要危险，从危险状况及危险办理水平等方面展开归纳点评，针对本集团的高危险范畴及危险办理较薄弱环节，拟定改善计划，并选用科学审慎的办法计提本钱附加作为弥补。第三，依据展开战略、危险偏好和事务运营规划，本集团充分考虑或许对本钱水平发生负面影响的各类要素，在本钱规划中设定了本钱足够管控方针。第四，本集团树立了本钱监控与预警办理机制，监测本钱水平及本钱足够率改变状况，前瞻性地预警并采纳相应的办理办法。第五，在危险点评的根底上，树立了本钱足够率压
力测验结构，测验本集团在接受不同程度压力时的本钱足够率改变状况，针对压力景象下或许呈现的本钱缺口拟定本钱弥补计划，完善相应的本钱规划。最终，经过活跃树立并推进本钱装备和查核机制，引导事务向轻本钱方向展开。
陈说期内，本集团继续展开危险辨认、危险点评、本钱足够率压力测验、本钱规划等作业，完结了上年度内部本钱足够点评陈说，并陈说我国银保监会。一起，对内部本钱足够点评程序（ICAAP）项下本钱压力测验掩盖规划、东西和办法进行了优化。
为习惯经济金融局势和监管要求，本集联合合战略规划，拟定并报董事会审议经过了《中信银行2021-2023年本钱规划》。规划归纳考虑了外部运营环境、事务展开战略、危险偏好以及可继续展开需求等要素。一起，为保证本钱规划落地施行，本集团树立了包括本钱规划、本钱装备、本钱查核、本钱监测与本钱剖析的全面本钱办理体系。为保证本钱规划施行到位，本集团依据本钱规划拟定了年度本钱足够率办理计划，并以此为中心进行财物负债结构的合理支配。
陈说期内，本集团依照“本钱束缚财物”的理念，树立本钱规划与事务组织的联动机制，在本钱束缚下合理组织财物添加，不断优化财物结构。一起，坚持以“轻型展开”和“价值发明”为导向，经过施行“监管本钱限额办理”和“经济本钱查核点评”的双线办理模式，完结了经济本钱与监管本钱的平衡与一致。在有用支撑实体经济的一起，保证了本钱足够率的安稳。
到陈说期末，本行董事会提名与薪酬委员会由4名董事组成。提名与薪酬委员会首要职责为帮忙董事会拟定董事和高档办理层成员的选任程序和规范，对董事和由董事会任免的高档办理层成员的任职资历进行开始审阅，向董事会提出独立非施行董事提名人主张，审议本行薪酬办理准则和方针，拟定董事和高档办理层的查核办法和薪酬计划，向董事会提出薪酬计划的主张并监督计划的施行等。
本行坚持以岗位价值、成绩奉献和才能展现为中心的薪酬理念，依照有用鼓励与严厉束缚相一致的准则，不断优化以价值发明为中心的薪酬分配机制，完善内部收入分配结构，加大薪酬资源向一线职工、底层职工歪斜，充分发挥薪酬的正向鼓励效果，以推进本行战略展开并施行各项监管要求。
本行职工薪酬由根本薪酬和绩效薪酬构成，其间根本薪酬由职工岗位职责和履职才能等承认；绩效薪酬与本行的全体运营效益以及职工个人绩效完结状况等挂钩。本行依据国家方针，树立了薪酬鼓励与成绩危险相匹配的薪酬机制，继续完善中高档办理人员和要害岗位人员的绩效薪酬延期付出准则，并树立了绩效薪酬追索扣回准则，对呈现违规违纪、履职不力等景象的职工，依据问责处理决议，扣减其相应的绩效薪酬。
本行董事会薪酬办理委员会成员的薪酬状况及委员会会议举行次数，请拜见2022年年度陈说。
高档办理人员以及对危险有重要影响岗位上的职工的薪酬状况，请拜见2022年年度陈说。